بررسی مقایسه ای مدل های اقتصادسنجی برای پیش بینی قیمت نفت

ما در این پژوهش نخست به بررسی و مقایسه‏ی شماری از مقاله‏های موجود در زمینه مدلسازی پیش‏بینی قیمت نفت خام می‏پردازیم. بدین منظور سه دسته گسترده مدل‏های اقتصادسنجی، یعنی، مدل‏های سری زمانی، مالی و ساختاری پیش‏بینی قیمت نفت و مقالات مرتبط با هر دسته، را مورد بررسی قرار می‏دهیم. اگرچه نمی‏توان به نتیجه‏ای قطعی از این مقایسه و بررسی‏ها در جهت انتخاب مدلی برگزیده دست یافت، با توجه به ساختار بازار نفت و ادبیات اقتصادسنجی موجود در این زمینه، مدل ساختاری را به عنوان مدل برگزیده انتخاب نموده‏ایم. سپس با استفاده از این مدل، تأثیر متغیرهای ذخایر oecd، تقاضای جهانی نفت، مازاد ظرفیت تولید اوپک و سهمیه اوپک بر قیمت نفت اوپک در دوره زمانی ژانویه 1996 تا آگوست 2010 به صورت فصلی در چارچوب مدل ecm را مورد بررسی قرار داده‏ایم. یافته های این مدل بیانگر تأثیر مثبت متغیر تقاضای جهانی نفت و تأثیر منفی متغیرهای ذخایر oecd، مازاد ظرفیت تولید اوپک و سهمیه اوپک بر قیمت نفت اوپک بوده است.